Сравнение IUS с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
IUS и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IUS и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 13.28% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и BLCR
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
IUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск
IUS
BLCR
Сравнение IUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.36 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.03 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 12.57 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между IUS и BLCR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и BLCR
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и BLCR
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -21.29% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.13% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.59% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.29% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.92% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и BLCR
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 7.08% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 12.55% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 21.17% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.60% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.60% | +0.58% |