Сравнение IUQA.L с UC95.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).
IUQA.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и UC95.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.10% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.08% | 6.66% | 13.53% | 5.72% | -6.94% | 24.94% | 3.50% | 29.54% | -1.90% | 15.82% |
Разные валюты инструментов
IUQA.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%.
IUQA.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и UC95.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
UC95.L
Сравнение IUQA.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.03 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.13 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.01 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.02 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.03 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и UC95.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и UC95.L
IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и UC95.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и UC95.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -28.11% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.07% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -11.32% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.17% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.07% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.39% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и UC95.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.96% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.56% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.72% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.62% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.08% | +2.69% |