PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUMD.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMD.L с CNX1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMD.L returned 12.56%/yr vs 14.63%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IUMD.L charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMD.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 12.46%.

IUMD.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-9.85%
6 месяцев
17.35%
С начала года
20.71%
1 год
27.94%
3 года*
26.61%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
11.89%
С начала года
12.46%
1 год
24.13%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.63%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMD.L и CNX1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		20.71%17.15%32.76%9.66%-18.05%12.58%29.56%27.15%-8.20%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		12.46%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-6.79%

Correlation

The correlation between IUMD.L and CNX1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between IUMD.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMD.L и CNX1.L

Секторы
IUMD.L
CNX1.L

Технологии

50.0%
58.5%

Промышленность

16.5%
2.8%

Энергетика

7.0%
0.5%

Финансовые услуги

6.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.3%

Здравоохранение

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
11.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

IUMD.L
50.0%
CNX1.L
58.5%

Промышленность

IUMD.L
16.5%
CNX1.L
2.8%

Энергетика

IUMD.L
7.0%
CNX1.L
0.5%

Финансовые услуги

IUMD.L
6.4%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUMD.L
5.2%
CNX1.L
14.3%

Здравоохранение

IUMD.L
4.8%
CNX1.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

IUMD.L
3.3%
CNX1.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

IUMD.L
2.6%
CNX1.L
11.4%

Сырьевые материалы

IUMD.L
2.1%
CNX1.L
1.0%

Коммунальные услуги

IUMD.L
1.1%
CNX1.L
1.2%

Недвижимость

IUMD.L
1.0%
CNX1.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с NESG.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

IUMD.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUMD.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.41

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.00

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.19

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

7.36

+0.91

IUMD.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и CNX1.L

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMD.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-35.21%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.99%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-23.11%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-35.21%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-6.66%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-5.47%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и CNX1.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMD.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

6.48%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

13.53%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

17.17%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

31.58%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

26.09%

-5.27%

Сравнение комиссий IUMD.L и CNX1.L

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и CNX1.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.54%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%

Часто задаваемые вопросы

IUMD.L and CNX1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

IUMD.L is categorized as Momentum, while CNX1.L is Nasdaq-100. IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUMD.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMD.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор