PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUESX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUESX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IUESX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUESX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		1.35%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IUESX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.70% соответственно.

IUESX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.58%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.30%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Focus Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с IUESX:
IUESX с FSPSXIUESX с PZRIXIUESX с VHIAXIUESX с JMSIXIUESX с SEEGXIUESX с EPDIXIUESX с EPDPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий IUESX и TBGVX

IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
IUESX
JPMorgan International Focus Fund

Доходность на риск

IUESX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUESX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUESXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.58

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.58

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUESX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUESX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUESX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUESXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между IUESX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUESX и TBGVX

Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		4.50%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок IUESX и TBGVX

Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUESXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-50.97%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.56%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-17.71%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-31.18%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-7.46%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.09%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IUESX и TBGVX

JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUESXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.70%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.39%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

12.36%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.03%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

12.64%

+4.59%