Сравнение IUESX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.04% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и PPYPX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
IUESX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
IUESX
PPYPX
Сравнение IUESX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.24 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.85 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.83 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.07 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и PPYPX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и PPYPX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -42.48% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.21% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -35.65% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -42.48% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -4.08% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.28% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.43% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и PPYPX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.49% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.15% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.41% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.61% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.08% | -1.85% |