PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUESX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUESX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IUESX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUESX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		1.35%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.87% соответственно.

IUESX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.58%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.30%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Focus Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с IUESX:
IUESX с FSPSXIUESX с PZRIXIUESX с VHIAXIUESX с JMSIXIUESX с SEEGXIUESX с EPDIXIUESX с EPDPX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий IUESX и GTMIX

IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

IUESX
JPMorgan International Focus Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

IUESX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUESX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUESXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.67

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.40

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.54

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

16.76

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUESX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUESX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUESX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUESXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.67

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между IUESX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUESX и GTMIX

Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		4.50%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IUESX и GTMIX

Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUESXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-58.31%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.24%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-28.81%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-40.32%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-4.51%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-12.75%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.38%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUESX и GTMIX

JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUESXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.97%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.56%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.56%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.91%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.06%

+1.17%