Сравнение IUCD.L с CDIS.L
IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IUCD.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUCD.L returned 12.54%/yr vs 5.98%/yr for CDIS.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUCD.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и CDIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCD.L торгуется в USD, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции IUCD.L превзошли акции CDIS.L по среднегодовой доходности: 12.54% против 5.98% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.54%
CDIS.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- -10.59%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- -2.18%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам IUCD.L и CDIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -1.54% | 6.62% | 30.86% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.80% | 0.16% | 21.86% |
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -10.59% | 15.65% | -2.76% | 18.78% | -20.83% | 14.11% | 15.50% | 29.88% | -18.16% | 26.12% |
Correlation
The correlation between IUCD.L and CDIS.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between IUCD.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCD.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
CDIS.L
Сравнение IUCD.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUCD.L | CDIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.11 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -0.25 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и CDIS.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, примерно равная максимальной просадке CDIS.L в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и CDIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCD.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -42.54% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -21.06% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -21.35% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -39.86% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -42.54% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -11.91% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -11.70% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 9.37% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и CDIS.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.89% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 17.16% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 21.10% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.99% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.48% | -1.33% |
Сравнение комиссий IUCD.L и CDIS.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и CDIS.L
Ни IUCD.L, ни CDIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUCD.L and CDIS.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
IUCD.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUCD.L and 0.18% for CDIS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCD.L и CDIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор