Сравнение CDIS.L с ICDU.L
CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Discretionary Equities funds - CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index while ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDIS.L returned 5.59%/yr vs 12.15%/yr for ICDU.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIS.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ICDU.L.
Доходность
Сравнение доходности CDIS.L и ICDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDIS.L торгуется в EUR, в то время как ICDU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICDU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDIS.L показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у ICDU.L с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции CDIS.L уступали акциям ICDU.L по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.15% соответственно.
CDIS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -8.19%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.59%
ICDU.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам CDIS.L и ICDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -8.19% | 1.95% | 3.66% | 15.14% | -15.77% | 22.45% | 6.11% | 32.46% | -14.16% | 10.49% |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | 1.26% | -5.95% | 39.47% | 38.60% | -33.29% | 34.17% | 21.95% | 30.64% | 4.46% | 6.82% |
Correlation
The correlation between CDIS.L and ICDU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between CDIS.L and ICDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIS.L vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск
CDIS.L
ICDU.L
Сравнение CDIS.L c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIS.L | ICDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.89 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIS.L и ICDU.L
Максимальная просадка CDIS.L за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки ICDU.L в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIS.L и ICDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIS.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -47.98% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -13.83% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -29.86% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -37.21% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -37.21% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -9.03% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -16.65% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 5.16% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIS.L и ICDU.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) составляет 5.53%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CDIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIS.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.69% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 13.92% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 17.99% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 25.58% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 25.38% | -5.09% |
Сравнение комиссий CDIS.L и ICDU.L
CDIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICDU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIS.L и ICDU.L
Ни CDIS.L, ни ICDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDIS.L and ICDU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CDIS.L and 0.15% for ICDU.L.
Подберите оптимальное распределение для CDIS.L и ICDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор