- ISIN
- IE00BKWQ0C77
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 5 дек. 2014 г.
- Регион
- Europe (Broad)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDIS.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) снизился на 8.2% с начала года. Текущая цена акции CDIS.L — €161. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции CDIS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €983.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) показал доход в -8.19% с начала года и -0.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDIS.L составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -8.19%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность CDIS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CDIS.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.85% | 1.71% | -12.87% | 2.65% | 7.39% | 0.40% | 1.59% | -8.19% | |||||
| 2025 | 7.68% | 1.24% | -12.45% | -3.35% | 4.98% | -4.17% | -0.93% | 2.12% | 3.35% | 2.76% | 0.34% | 1.92% | 1.95% |
| 2024 | 2.21% | 7.46% | 2.04% | -5.18% | 0.86% | -2.69% | -2.95% | 2.83% | 1.32% | -4.72% | -1.28% | 4.50% | 3.66% |
| 2023 | 13.71% | 0.95% | 3.05% | 1.52% | -3.39% | 5.88% | 0.64% | -6.21% | -5.82% | -5.38% | 7.42% | 3.74% | 15.14% |
| 2022 | -3.81% | -7.04% | -6.04% | -3.29% | -0.21% | -6.26% | 11.45% | -5.49% | -7.92% | 4.79% | 13.47% | -3.89% | -15.77% |
| 2021 | -2.08% | 5.11% | 8.07% | 2.74% | 4.70% | 0.38% | -0.20% | -2.89% | -2.34% | 6.63% | -2.61% | 3.73% | 22.45% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.43, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2014.
- This ETF participated in 99.24% of S&P 500 Index downside but only 73.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 73.14%
- Участие в снижении
- 99.24%
Комиссия
Комиссия CDIS.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDIS.L имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.66 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.82 | -9.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF показал максимальную просадку в 41.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF составляет 16.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.60%март 2020 г. | 1mo 28d | 8mo 26d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.15%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.85%июнь 2016 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moапр. 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-26.56%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-23.65%дек. 2018 г. | 7mo 8d | 10mo 5d | 1y 5moмай 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CDIS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -50.60% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -7.57% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -23.99% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -23.99% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -33.42% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -1.74% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -8.68% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.05% | +7.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDIS.L
Добавьте State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDIS.L