Сравнение CDIS.L с SPYL.L
CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CDIS.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CDIS.L returned -0.96% vs 21.64% for SPYL.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CDIS.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности CDIS.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDIS.L торгуется в EUR, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDIS.L показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 11.96%.
CDIS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -8.19%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.59%
SPYL.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIS.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -8.19% | 1.95% | 3.66% | 12.18% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 11.96% | 3.45% | 33.62% | 9.63% |
Correlation
The correlation between CDIS.L and SPYL.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIS.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
CDIS.L
SPYL.L
Сравнение CDIS.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIS.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.06 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.36 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIS.L и SPYL.L
Максимальная просадка CDIS.L за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIS.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIS.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -22.62% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -7.03% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -1.44% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -3.26% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.08% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIS.L и SPYL.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CDIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIS.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.01% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 9.24% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 12.54% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 25.36% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 25.36% | -5.07% |
Сравнение комиссий CDIS.L и SPYL.L
CDIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIS.L и SPYL.L
Ни CDIS.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDIS.L and SPYL.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
CDIS.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPYL.L is S&P 500. CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for CDIS.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для CDIS.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор