Сравнение IUAIX с IMCDX
IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IUAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IUAIX charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IUAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 8.97%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUAIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 5.73% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IUAIX and IMCDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IUAIX
IMCDX
Сравнение IUAIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | — | — |
Сравнение комиссий IUAIX и IMCDX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и IMCDX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 35.53% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
Часто задаваемые вопросы
IUAIX and IMCDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUAIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор