Сравнение IMCDX с PREMX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for PREMX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и PREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам IMCDX и PREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 3.21% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
Correlation
The correlation between IMCDX and PREMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between IMCDX and PREMX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. PREMX — Ранг доходности на риск
IMCDX
PREMX
Сравнение IMCDX c PREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и PREMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и PREMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.14% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и PREMX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и PREMX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.18% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and PREMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и PREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор