Сравнение IMCDX с DLENX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and DLENX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCDX charges 0.10%/yr vs 1.18%/yr for DLENX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и DLENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLENX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам IMCDX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 1.27% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Correlation
The correlation between IMCDX and DLENX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between IMCDX and DLENX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
IMCDX
DLENX
Сравнение IMCDX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.95 | — |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и DLENX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и DLENX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.65% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и DLENX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и DLENX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 5.31% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and DLENX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и DLENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор