Сравнение IU5C.DE с META
IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 12.43%/yr vs 13.82%/yr for META. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IU5C.DE и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IU5C.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IU5C.DE показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у META с доходностью -8.32%.
IU5C.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам IU5C.DE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 3.08% | 12.25% | 46.75% | 50.73% | -37.12% | 31.78% | 11.48% | 35.88% | -11.68% |
META Meta Platforms, Inc. | -8.32% | -0.33% | 77.01% | 185.31% | -62.00% | 32.34% | 22.12% | 60.11% | -21.18% |
Correlation
The correlation between IU5C.DE and META is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between IU5C.DE and META has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IU5C.DE vs. META — Ранг доходности на риск
IU5C.DE
META
Сравнение IU5C.DE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IU5C.DE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.42 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -0.88 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IU5C.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.39 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IU5C.DE и META
Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IU5C.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.23% | -71.76% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -32.44% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | -39.99% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -71.76% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -26.40% | +22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -14.53% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 15.67% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IU5C.DE и META
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 4.12%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IU5C.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 10.21% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 26.52% | -17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 35.13% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 43.85% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 38.90% | -18.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IU5C.DE и META
IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.35% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IU5C.DE and META have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор