Сравнение IU5C.DE с NFLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Netflix, Inc. (NFLX).

IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и NFLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)	-1.38%	12.25%	46.75%	50.73%	-37.12%	31.78%	11.48%	35.88%	-11.68%
NFLX Netflix, Inc.	7.13%	-7.29%	95.15%	60.16%	-48.02%	19.75%	53.34%	23.62%	-28.63%

Разные валюты инструментов

IU5C.DE торгуется в EUR, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IU5C.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 7.13%.

IU5C.DE

1 день: 0.51%

1 месяц: -3.69%

С начала года: -1.38%

6 месяцев: 2.21%

1 год: 18.23%

3 года*: 27.16%

5 лет*: 12.12%

10 лет*: —

NFLX

1 день: 3.72%

1 месяц: 1.64%

С начала года: 7.13%

6 месяцев: -13.79%

1 год: -1.02%

3 года*: 38.84%

5 лет*: 13.30%

10 лет*: 25.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с IU5C.DE:

IU5C.DE с QDVE.DE IU5C.DE с EXV1.DE IU5C.DE с WELX.DE IU5C.DE с IUS2.DE IU5C.DE с IUCM.L IU5C.DE с ^NDX IU5C.DE с VOO

Часто сравнивают с NFLX:

NFLX с NVDA NFLX с SPY NFLX с TSLA NFLX с AAPL NFLX с MSFT NFLX с WBD NFLX с NFLY

Доходность на риск

IU5C.DE vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IU5C.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU5C.DE c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IU5C.DE	NFLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	-0.03	+1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	0.22	+1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.03	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.98	-0.01	+2.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.44	-0.03	+10.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IU5C.DE vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU5C.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU5C.DE и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IU5C.DE	NFLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	-0.03	+1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.31	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.75	-0.04

Корреляция

Корреляция между IU5C.DE и NFLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU5C.DE и NFLX

Ни IU5C.DE, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и NFLX

Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки NFLX в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и NFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IU5C.DE	NFLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.23%	-81.99%	+42.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.06%	-43.35%	+35.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.23%	-75.95%	+36.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.70%	-26.33%	+21.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.79%	-24.85%	+16.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.30%	20.68%	-18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и NFLX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 3.98%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IU5C.DE	NFLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.98%	8.24%	-4.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.76%	27.08%	-17.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.63%	35.60%	-17.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.33%	42.44%	-23.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.02%	41.69%	-21.67%

Сравнение IU5C.DE с NFLX

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и NFLX

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и NFLX

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IU5C.DE

NFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IU5C.DE vs. NFLX — Ранг доходности на риск

IU5C.DE

NFLX

Сравнение IU5C.DE c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IU5C.DE vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU5C.DE и NFLX

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и NFLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и NFLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)