PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IU5C.DE с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU5C.DE с NFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 12.43%/yr vs 11.89%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IU5C.DE торгуется в EUR, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IU5C.DE показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -10.63%.

IU5C.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.99%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
17.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

NFLX

1 день
1.57%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-17.16%
1 год
-34.72%
3 года*
24.08%
5 лет*
11.89%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		3.08%12.25%46.75%50.73%-37.12%31.78%11.48%35.88%-11.68%
NFLX
Netflix, Inc.		-10.63%-7.29%95.15%60.16%-48.02%19.75%53.34%23.62%-28.63%

Correlation

The correlation between IU5C.DE and NFLX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с ^NDXIU5C.DE с VOO
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

IU5C.DE vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU5C.DE c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IU5C.DENFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-1.03

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-1.45

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.80

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

-1.44

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IU5C.DE vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU5C.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU5C.DE и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IU5C.DENFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-1.03

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и NFLX

Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки NFLX в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU5C.DENFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-80.19%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-43.77%

+35.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-43.77%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-74.11%

+34.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-37.24%

+33.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-20.26%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

24.07%

-21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и NFLX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 4.12%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU5C.DENFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.94%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

25.45%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

33.75%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

42.63%

-23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

41.49%

-21.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU5C.DE и NFLX

Ни IU5C.DE, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IU5C.DE and NFLX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор