Сравнение IU5C.DE с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
IU5C.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IU5C.DE или EXV1.DE.
Основные характеристики
| IU5C.DE | EXV1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.51% | 27.87% |
| Дох-ть за 1 год | 46.06% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 16.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 12.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 14.03 | 12.28 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 16.11% |
| Макс. просадка | -39.23% | -82.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | -32.09% |
Корреляция
Корреляция между IU5C.DE и EXV1.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IU5C.DE и EXV1.DE
С начала года, IU5C.DE показывает доходность 41.51%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 27.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IU5C.DE и EXV1.DE
IU5C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IU5C.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IU5C.DE и EXV1.DE
IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.73% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IU5C.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и EXV1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IU5C.DE и EXV1.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 4.50%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.