PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IU5C.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IU5C.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и ^NDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-1.38%12.25%46.75%50.73%-37.12%31.78%11.48%35.88%-11.68%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%-15.78%
Разные валюты инструментов

IU5C.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IU5C.DE показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

IU5C.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.23%
3 года*
27.16%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с VOOIU5C.DE с NFLX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

IU5C.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU5C.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IU5C.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.60

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.00

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.06

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

3.52

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IU5C.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU5C.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU5C.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IU5C.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между IU5C.DE и ^NDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и ^NDX

Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IU5C.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-82.90%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.12%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-35.56%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.94%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-24.72%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.52%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 3.98%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IU5C.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.50%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.15%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

24.92%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

22.25%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

22.85%

-2.83%