Сравнение IU5C.DE с ^NDX
IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 10.41%/yr vs 14.99%/yr for ^NDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IU5C.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IU5C.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IU5C.DE показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%.
IU5C.DE
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам IU5C.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% | 12.24% | 46.78% | 50.62% | -37.06% | 31.68% | 11.45% | 36.10% | -22.22% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | -14.90% |
Correlation
The correlation between IU5C.DE and ^NDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IU5C.DE and ^NDX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IU5C.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IU5C.DE
^NDX
Сравнение IU5C.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IU5C.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.30 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.89 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IU5C.DE и ^NDX
Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IU5C.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -46.44% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.19% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -27.30% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -31.53% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.89% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.01% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.72% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IU5C.DE и ^NDX
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IU5C.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.81% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 14.34% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 18.48% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.58% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 22.99% | -2.37% |
Часто задаваемые вопросы
IU5C.DE and ^NDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор