PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IU5C.DE с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU5C.DE с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 12.43%/yr vs 26.04%/yr for GOOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IU5C.DE и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IU5C.DE торгуется в EUR, в то время как GOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IU5C.DE показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 19.10%.

IU5C.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.99%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
17.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

GOOG

1 день
0.00%
1 месяц
-5.47%
С начала года
19.10%
6 месяцев
15.07%
1 год
115.02%
3 года*
38.90%
5 лет*
26.04%
10 лет*
26.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU5C.DE и GOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		3.08%12.25%46.75%50.73%-37.12%31.78%11.48%35.88%-11.68%
GOOG
Alphabet Inc		18.93%45.79%44.57%54.07%-34.87%77.53%20.23%32.02%-12.00%

Correlation

The correlation between IU5C.DE and GOOG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between IU5C.DE and GOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Alphabet Inc

Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с NFLXIU5C.DE с ^NDX
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

IU5C.DE vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU5C.DE c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IU5C.DEGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
4.05

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
5.29

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

6.21

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

21.04

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IU5C.DE vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU5C.DE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU5C.DE и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IU5C.DEGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

4.05

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IU5C.DE и GOOG

Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU5C.DEGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-38.73%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-18.63%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-34.88%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-38.73%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-6.66%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-8.51%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.49%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IU5C.DE и GOOG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 4.12%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU5C.DEGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.14%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

19.67%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

28.54%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

30.86%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

29.25%

-9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU5C.DE и GOOG

IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IU5C.DE and GOOG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор