Сравнение ITUB с KLBAY
ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) and KLBAY (Klabin Sa A) are both stocks. ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 10 years, ITUB returned 15.92%/yr vs 1.89%/yr for KLBAY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и KLBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у KLBAY с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции KLBAY по среднегодовой доходности: 15.92% против 1.89% соответственно.
ITUB
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 15.92%
KLBAY
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -4.38%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -1.30%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам ITUB и KLBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 18.40% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
KLBAY Klabin Sa A | -1.02% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ITUB and KLBAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ITUB:
$91.48B
KLBAY:
$20.79B
ITUB:
R$3.93
KLBAY:
R$0.24
ITUB:
10.71
KLBAY:
145.60
ITUB:
1.28
KLBAY:
3.39
ITUB:
R$384.43B
KLBAY:
R$20.69B
ITUB:
R$131.20B
KLBAY:
R$7.29B
ITUB:
R$54.38B
KLBAY:
R$6.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. KLBAY — Ранг доходности на риск
ITUB
KLBAY
Сравнение ITUB c KLBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Klabin Sa A (KLBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITUB | KLBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.04 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.07 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITUB и KLBAY
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки KLBAY в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и KLBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITUB | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -87.31% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -32.60% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -34.95% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -38.90% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -59.92% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -73.95% | +62.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -57.21% | +36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 20.13% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и KLBAY
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Klabin Sa A (KLBAY) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITUB | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.23% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 27.23% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 58.04% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 49.33% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 50.65% | -12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и KLBAY
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности KLBAY в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.87% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
KLBAY Klabin Sa A | 3.99% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и KLBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Klabin Sa A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и KLBAY
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ITUB and KLBAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (7.57%) compared to KLBAY (6.23%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs KLBAY's -87.31%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITUB и KLBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор