PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRAX с DGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITRAX с DGTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITRAX (VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ITRAX returned 10.41%/yr vs 5.19%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITRAX charges 1.24%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.

Доходность

Сравнение доходности ITRAX и DGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRAX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ITRAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 5.19% соответственно.

ITRAX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.24%
1 год
11.48%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.41%

DGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.11%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.93%
3 года*
8.46%
5 лет*
5.16%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRAX и DGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		4.66%10.14%12.12%18.26%-12.54%17.94%17.52%23.99%-0.12%14.74%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		4.09%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%

Correlation

The correlation between ITRAX and DGTSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

0.85

The correlation between ITRAX and DGTSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Часто сравнивают с ITRAX:
ITRAX с IPHYXITRAX с FSRRXITRAX с FSRKXITRAX с IFTIXITRAX с FIQDXITRAX с IEDAXITRAX с IOEZX
Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с DGSIXDGTSX с NWQIXDGTSX с SPYDGTSX с FRGAXDGTSX с DFEOX

Доходность на риск

ITRAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRAX
Ранг доходности на риск ITRAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRAXDGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.97

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.48

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.82

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

17.06

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRAX vs. DGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DGTSX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRAX и DGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRAXDGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.97

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ITRAX и DGTSX

Максимальная просадка ITRAX за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRAX и DGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRAXDGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-16.71%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-2.64%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.99%

-7.46%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-11.26%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-11.26%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-0.21%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-1.65%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.59%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRAX и DGTSX

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ITRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRAXDGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

1.13%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

2.74%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

3.40%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

5.96%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

5.23%

+7.45%

Сравнение комиссий ITRAX и DGTSX

ITRAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRAX и DGTSX

Дивидендная доходность ITRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что больше доходности DGTSX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.71%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.56%17.33%2.68%11.74%17.12%13.46%8.70%6.53%10.32%5.87%10.79%16.34%

Часто задаваемые вопросы

ITRAX and DGTSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITRAX has higher volatility (12.05%) compared to DGTSX (1.13%). In terms of maximum drawdown, ITRAX dropped -42.74% vs DGTSX's -16.71%.

DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRAX и DGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор