PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914G6199

CUSIP

01859M101

Эмитент

Voya

Дата выпуска

16 дек. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ITRAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) показал доход в 2.65% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITRAX составила 0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ITRAX

С начала года

2.65%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

0.47%

1 год

8.52%

3 года

-0.12%

5 лет

0.33%

10 лет

0.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-1.40%-1.97%0.19%2.77%2.65%
20240.33%2.76%1.85%-2.65%2.39%2.01%0.90%1.12%1.94%-1.53%3.38%-2.13%10.65%
20235.00%-1.99%3.21%1.27%-0.44%3.57%-8.57%-0.51%-3.11%-2.32%6.38%4.16%5.80%
2022-3.98%-0.84%1.77%-6.79%0.57%-5.92%-6.82%-3.66%-6.80%3.90%4.84%-3.31%-24.69%
2021-1.97%2.22%3.77%4.53%0.15%0.77%-10.08%1.80%-2.37%4.61%-1.70%2.95%3.79%
20201.97%-4.91%-9.33%9.59%3.52%0.04%-3.45%2.05%-1.39%0.52%8.24%2.37%7.98%
20197.05%2.40%1.97%2.38%-2.18%4.60%-4.68%-0.37%0.30%1.08%2.36%1.82%17.50%
20183.62%-2.84%-0.41%0.30%0.79%0.93%-5.25%2.34%-0.11%-4.04%2.22%-4.62%-7.29%
20171.75%2.68%0.70%1.39%1.60%0.45%-4.29%0.94%0.97%0.96%1.94%-0.17%9.13%
2016-2.85%0.24%4.63%1.09%1.96%-0.08%-6.77%0.12%0.20%-1.45%0.66%0.84%-1.82%
2015-0.71%3.85%0.00%-0.31%1.84%-1.13%-11.01%-3.65%-1.57%5.65%0.16%-1.39%-8.86%
2014-0.98%3.43%0.32%0.63%2.03%1.20%-9.71%2.67%-1.24%2.78%2.02%-0.18%2.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITRAX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ITRAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.71$2.84$3.94$4.16$2.60$1.83$2.55$1.56$2.65$4.13$2.81

Дивидендный доход

2.61%2.68%11.74%17.13%13.46%8.70%6.53%10.57%5.87%10.79%16.34%10.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$2.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$3.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$4.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.01$0.00$0.21$2.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$1.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$2.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$1.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$2.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$4.13
2014$2.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$2.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 15.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.12%5 июн. 2007 г.37020 нояб. 2008 г.104622 янв. 2013 г.1416
-33.64%13 июл. 2021 г.31712 окт. 2022 г.———
-27.01%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-19.07%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.84319 июн. 2019 г.1004
-11.83%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.15021 мая 2015 г.222
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...