- ISIN
- US92914G6199
- CUSIP
- 01859M101
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 16 дек. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции ITRAX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) показал доход в 5.07% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITRAX составила 10.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ITRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITRAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 31 июл. 2003 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | -0.69% | -3.30% | 6.57% | 2.89% | -0.42% | 5.07% | ||||||
| 2025 | 3.94% | -3.97% | -0.11% | 0.00% | 2.96% | 3.25% | 2.28% | 0.66% | 0.98% | 1.22% | 0.84% | -2.07% | 10.14% |
| 2024 | 0.33% | 2.76% | 1.76% | -2.56% | 2.39% | 2.01% | 2.24% | 1.12% | 1.94% | -0.19% | 1.99% | -2.13% | 12.12% |
| 2023 | 5.00% | -1.99% | 3.21% | 1.27% | -0.44% | 3.57% | 2.19% | -0.52% | -3.11% | -2.32% | 6.38% | 4.16% | 18.26% |
| 2022 | -3.98% | -0.84% | 1.77% | -6.78% | 0.57% | -5.92% | 8.23% | -3.66% | -6.80% | 3.90% | 4.84% | -3.31% | -12.54% |
| 2021 | -1.97% | 2.22% | 3.77% | 4.53% | 0.15% | 0.77% | 2.19% | 1.80% | -2.37% | 4.61% | -1.70% | 2.95% | 17.94% |
Метрики бенчмарка
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio has an annualized alpha of 2.89%, beta of 0.60, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.72%) than losses (60.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 64.72%
- Участие в снижении
- 60.80%
Комиссия
Комиссия ITRAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITRAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.98 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.78 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.27 | $4.27 | $0.71 | $2.84 | $3.94 | $4.16 | $2.60 | $1.83 | $2.49 | $1.56 | $2.65 | $4.13 |
Дивидендный доход | 16.49% | 17.33% | 2.68% | 11.74% | 17.12% | 13.46% | 8.70% | 6.53% | 10.32% | 5.87% | 10.79% | 16.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $2.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $3.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $4.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 42.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.74%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.05%авг. 2003 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moянв. 2002 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -27.01%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.53%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.99%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ITRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -56.78% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | -18.90% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -25.43% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.01% | -33.92% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.33% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.72% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITRAX
Добавьте VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITRAX