Сравнение ITOL с IFLO
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 3.83% |
Correlation
The correlation between ITOL and IFLO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. IFLO — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение ITOL c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и IFLO
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -6.44% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -1.99% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.29% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 14.56% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.53% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.53% | +2.05% |
Сравнение комиссий ITOL и IFLO
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и IFLO
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and IFLO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and VictoryShares. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор