Сравнение ITOL с ICOW
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while ICOW is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 17.35% | 7.39% |
Correlation
The correlation between ITOL and ICOW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. ICOW — Ранг доходности на риск
ITOL
ICOW
Сравнение ITOL c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ITOL и ICOW
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -43.49% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.63% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.58% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и ICOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 13.72% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.64% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.46% | -0.60% |
Сравнение комиссий ITOL и ICOW
ITOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и ICOW
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ICOW в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.71% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and ICOW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.65% for ICOW.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор