Сравнение ITOL с FID
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while FID is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 9.08%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.08% | 5.08% |
Correlation
The correlation between ITOL and FID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. FID — Ранг доходности на риск
ITOL
FID
Сравнение ITOL c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ITOL и FID
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -39.79% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.64% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -8.47% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.16% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.04% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.95% | -1.09% |
Сравнение комиссий ITOL и FID
И ITOL, и FID имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и FID
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FID в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.00% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and FID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL and FID have the same expense ratio: 0.60% per year.
FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор