Сравнение ITOL с EFAV
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while EFAV is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам ITOL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 4.42% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ITOL and EFAV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
ITOL
EFAV
Сравнение ITOL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ITOL и EFAV
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -27.56% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.07% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.77% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.32% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.79% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.21% | +4.65% |
Сравнение комиссий ITOL и EFAV
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и EFAV
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EFAV в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.06% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and EFAV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор