Сравнение ITOL с DBAW
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while DBAW is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и DBAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 14.93%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBAW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам ITOL и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 14.93% | 8.73% |
Correlation
The correlation between ITOL and DBAW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. DBAW — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBAW
Сравнение ITOL c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и DBAW
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -31.44% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.71% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.97% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и DBAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 14.41% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.01% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.19% | +1.39% |
Сравнение комиссий ITOL и DBAW
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и DBAW
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DBAW в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.71% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and DBAW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
DBAW has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.41% for DBAW.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор