Сравнение ITOL с CIL
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while CIL is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ITOL и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 4.33% |
Correlation
The correlation between ITOL and CIL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. CIL — Ранг доходности на риск
ITOL
CIL
Сравнение ITOL c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITOL и CIL
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -36.27% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.58% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.55% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 8.12% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.49% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.17% | +0.69% |
Сравнение комиссий ITOL и CIL
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и CIL
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CIL в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.67% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and CIL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор