Сравнение ITOCY с TGOPY
ITOCY (Itochu Corp ADR) and TGOPY (3i Group PLC ADR) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while TGOPY operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ITOCY returned 14.72%/yr vs 16.53%/yr for TGOPY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и TGOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.
ITOCY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 18.89%
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOCY и TGOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -6.92% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 15.04% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
Correlation
The correlation between ITOCY and TGOPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between ITOCY and TGOPY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$82.27B
TGOPY:
$31.55B
ITOCY:
¥86.32
TGOPY:
£3.45
ITOCY:
21.84
TGOPY:
1.68
ITOCY:
1.32
TGOPY:
3.11
ITOCY:
1.99
TGOPY:
0.76
ITOCY:
¥15.03T
TGOPY:
£5.58B
ITOCY:
¥2.51T
TGOPY:
£5.57B
ITOCY:
¥1.26T
TGOPY:
£9.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. TGOPY — Ранг доходности на риск
ITOCY
TGOPY
Сравнение ITOCY c TGOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOCY | TGOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.86 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.65 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и TGOPY
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и TGOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -58.64% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -52.74% | +30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -52.74% | +26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -52.74% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -48.34% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -10.86% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 27.49% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и TGOPY
Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 6.29%, в то время как у 3i Group PLC ADR (TGOPY) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 19.46% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 39.20% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 45.78% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 38.29% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 48.31% | -24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и TGOPY
ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и TGOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и 3i Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and TGOPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to ITOCY (6.29%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs TGOPY's -58.64%.
ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и TGOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор