PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITIC с AMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITIC с AMSF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ITIC (Investors Title Company) and AMSF (AMERISAFE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Specialty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ITIC returned 17.03%/yr vs 0.70%/yr for AMSF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITIC и AMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investors Title Company (ITIC) и AMERISAFE, Inc. (AMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITIC показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у AMSF с доходностью -13.31%. За последние 10 лет акции ITIC превзошли акции AMSF по среднегодовой доходности: 17.03% против 0.70% соответственно.

ITIC

1 день
0.01%
1 месяц
9.89%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.06%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.03%

AMSF

1 день
0.40%
1 месяц
5.91%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-13.78%
1 год
-21.39%
3 года*
-7.14%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITIC и AMSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITIC
Investors Title Company		6.43%9.69%54.97%14.27%-22.78%41.00%5.73%-4.39%-4.99%26.35%
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-13.31%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%

Correlation

The correlation between ITIC and AMSF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г.

0.17

Over the past year, ITIC and AMSF have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITIC:

$501.23M

AMSF:

$612.31M

EPS

ITIC:

$20.10

AMSF:

$2.44

Коэффициент P/E

ITIC:

13.17

AMSF:

13.31

Коэффициент P/S

ITIC:

1.79

AMSF:

1.90

Коэффициент P/B

ITIC:

1.84

AMSF:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

ITIC:

$280.20M

AMSF:

$324.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITIC:

$213.99M

AMSF:

$120.92M

EBITDA (12 мес.)

ITIC:

$50.98M

AMSF:

$48.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investors Title Company

AMERISAFE, Inc.

Часто сравнивают с ITIC:
ITIC с FAFITIC с STCITIC с GDEITIC с FNFITIC с ORI
Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с SCHDAMSF с AFGAMSF с CBUAMSF с SPYAMSF с VOOAMSF с ORIAMSF с CCOI

Доходность на риск

ITIC vs. AMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITIC
Ранг доходности на риск ITIC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITIC c AMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investors Title Company (ITIC) и AMERISAFE, Inc. (AMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITICAMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.81

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.02

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.64

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.15

+4.00

ITIC vs. AMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITIC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AMSF равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITIC и AMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITIC и AMSF

Максимальная просадка ITIC за все время составила -74.97%, что больше максимальной просадки AMSF в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITIC и AMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITICAMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-43.35%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-33.66%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-43.35%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-43.35%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-43.35%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-37.06%

+32.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-12.39%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

18.69%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ITIC и AMSF

Текущая волатильность для Investors Title Company (ITIC) составляет 5.99%, в то время как у AMERISAFE, Inc. (AMSF) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что ITIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITICAMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.53%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

21.97%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.38%

26.48%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.26%

24.77%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

27.00%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITIC и AMSF

Дивидендная доходность ITIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности AMSF в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		8.01%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
ITIC
Investors Title Company		3.99%4.23%6.69%3.60%3.28%10.05%10.95%6.03%6.91%0.68%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITIC и AMSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investors Title Company и AMERISAFE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M20222023202420252026
64.01M
80.09M
(ITIC) Общая выручка
(AMSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITIC и AMSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Investors Title Company и AMERISAFE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ITIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 64.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

AMSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о чистой прибыли в 6.07M при выручке в 64.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

AMSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

ITIC and AMSF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSF has higher volatility (6.53%) compared to ITIC (5.99%). In terms of maximum drawdown, ITIC dropped -74.97% vs AMSF's -43.35%.

ITIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITIC и AMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор