Сравнение ITIC с GDE
ITIC (Investors Title Company) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ITIC returned 30.25%/yr vs 38.21%/yr for GDE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITIC и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITIC показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.10%.
ITIC
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 17.07%
GDE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITIC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITIC Investors Title Company | 16.32% | 9.69% | 54.97% | 14.27% | -24.68% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.10% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between ITIC and GDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between ITIC and GDE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITIC vs. GDE — Ранг доходности на риск
ITIC
GDE
Сравнение ITIC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investors Title Company (ITIC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITIC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.43 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 3.39 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITIC и GDE
Максимальная просадка ITIC за все время составила -74.97%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITIC и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITIC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.97% | -32.01% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.76% | -22.66% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -22.66% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.98% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -8.15% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITIC и GDE
Текущая волатильность для Investors Title Company (ITIC) составляет 6.99%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ITIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITIC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.92% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 26.34% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 30.80% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 27.12% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 27.12% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITIC и GDE
Дивидендная доходность ITIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GDE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.37% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITIC Investors Title Company | 3.65% | 4.23% | 6.69% | 3.60% | 3.28% | 10.05% | 10.95% | 6.03% | 6.91% | 0.68% | 0.46% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
ITIC and GDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.92%) compared to ITIC (6.99%). In terms of maximum drawdown, ITIC dropped -74.97% vs GDE's -32.01%.
ITIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITIC и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор