PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITIC с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITIC с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Investors Title Company (ITIC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ITIC и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investors Title Company (ITIC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITIC и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ITIC
Investors Title Company		-12.00%9.69%54.97%14.27%-25.19%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ITIC показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

ITIC

1 день
0.86%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-12.00%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-5.40%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.22%
10 лет*
14.58%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investors Title Company

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ITIC:
ITIC с FAFITIC с STCITIC с AMSFITIC с FNFITIC с ORI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

ITIC vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITIC
Ранг доходности на риск ITIC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITIC c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investors Title Company (ITIC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITICGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.95

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.47

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.77

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

10.77

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITIC vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITIC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITIC и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITICGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.95

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.88

Корреляция

Корреляция между ITIC и GDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITIC и GDE

Дивидендная доходность ITIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITIC
Investors Title Company		4.82%4.23%6.69%3.60%3.28%10.05%10.95%6.03%6.91%0.68%0.46%0.40%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITIC и GDE

Максимальная просадка ITIC за все время составила -74.97%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITIC и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITICGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-32.01%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-22.66%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.33%

-16.07%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-7.75%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

5.84%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ITIC и GDE

Текущая волатильность для Investors Title Company (ITIC) составляет 6.70%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ITIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITICGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.02%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

25.26%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

32.25%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

26.19%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

26.19%

+9.29%