PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 16.03% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с BLUEXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с ADXITHAX с GQEPXITHAX с AMRGX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий ITHAX и VIGIX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ITHAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.80

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.11

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

3.97

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между ITHAX и VIGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и VIGIX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и VIGIX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-56.95%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.51%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-35.62%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.62%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-13.17%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-16.36%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.64%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и VIGIX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.01%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.74%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

22.99%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.36%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.53%

-3.47%