Сравнение ITHAX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 16.52% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и TILIX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
ITHAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
ITHAX
TILIX
Сравнение ITHAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.32 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и TILIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и TILIX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и TILIX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -50.54% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -16.24% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -32.68% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -32.68% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -13.10% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.77% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.73% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и TILIX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.72% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.38% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 22.61% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.50% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 21.04% | -2.98% |