PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.33% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с BLUEXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с ADXITHAX с AMRGX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий ITHAX и SEMNX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Доходность на риск

ITHAX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.16

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.73

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.78

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

11.39

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.16

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между ITHAX и SEMNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и SEMNX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и SEMNX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, примерно равная максимальной просадке SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-65.10%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-14.80%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-39.74%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-42.47%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-12.22%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-17.39%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.62%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

10.25%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

15.23%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.54%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.65%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.37%

-0.31%