PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.96%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.96% против 25.62% соответственно.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ITEQ and XLK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.73

The correlation between ITEQ and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и XLK

Секторы
ITEQ
XLK

Технологии

58.7%
99.7%

Промышленность

16.6%
0.1%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
XLK
99.7%

Промышленность

ITEQ
16.6%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
XLK

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
XLK

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
XLK

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
XLK
0.2%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

XLK

-

Недвижимость

ITEQ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ITEQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.09

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.77

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.04

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

13.55

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.09

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и XLK

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-82.05%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.92%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-25.66%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-33.56%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-33.56%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-2.54%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-34.95%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.74%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и XLK

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.60% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.27%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

16.76%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

20.86%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

24.90%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.49%

-1.09%

Сравнение комиссий ITEQ и XLK

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и XLK

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and XLK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 10.96% for ITEQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.40% for XLK.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ETFMG and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор