PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.96%/yr vs 53.62%/yr for TECL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 10.96% против 53.62% соответственно.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between ITEQ and TECL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.73

The correlation between ITEQ and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и TECL

Секторы
ITEQ
TECL

Технологии

58.7%
20.4%

Промышленность

16.6%
0.0%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
TECL
20.4%

Промышленность

ITEQ
16.6%
TECL
0.0%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
TECL

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
TECL

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
TECL

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
TECL
0.0%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

TECL

-

Недвижимость

ITEQ

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ITEQ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
4.03

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.52

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.39

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

15.48

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

4.03

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и TECL

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-77.96%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-46.58%

+33.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-66.58%

+39.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-77.96%

+27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-77.96%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-7.42%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-18.38%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

16.19%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и TECL

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

21.53%

-13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

50.05%

-32.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

62.27%

-39.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

74.08%

-49.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

72.35%

-48.95%

Сравнение комиссий ITEQ и TECL

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и TECL

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and TECL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs 10.96% for ITEQ. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ETFMG and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор