PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITEQ с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с ILDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) are both Technology Equities funds. ITEQ is passively managed, while ILDR is actively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned -0.04%/yr vs 11.78%/yr for ILDR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEQ показывает доходность 12.67%, а ILDR немного выше – 13.22%.

ITEQ

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
6.14%
С начала года
12.67%
1 год
20.14%
3 года*
10.98%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
10.16%

ILDR

1 день
-2.53%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
11.89%
С начала года
13.22%
1 год
25.17%
3 года*
25.58%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и ILDR

2026 (YTD)20252024202320222021
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		12.67%13.71%11.70%4.70%-30.36%-2.26%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.22%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%

Correlation

The correlation between ITEQ and ILDR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.85

The correlation between ITEQ and ILDR shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и ILDR

Секторы
ITEQ
ILDR

Технологии

61.9%
49.8%

Промышленность

11.6%
12.4%

Коммунальные услуги

9.2%
1.5%

Финансовые услуги

5.4%
2.9%

Здравоохранение

4.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.1%

Энергетика

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
61.9%
ILDR
49.8%

Промышленность

ITEQ
11.6%
ILDR
12.4%

Коммунальные услуги

ITEQ
9.2%
ILDR
1.5%

Финансовые услуги

ITEQ
5.4%
ILDR
2.9%

Здравоохранение

ITEQ
4.5%
ILDR
13.4%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
ILDR
9.4%

Коммуникационные услуги

ITEQ
2.0%
ILDR
9.1%

Энергетика

ITEQ
1.4%
ILDR
1.6%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

ILDR

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

ILDR

-

Недвижимость

ITEQ

-

ILDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF

Доходность на риск

ITEQ vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEQILDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.07

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.53

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

4.47

-0.59

ITEQ vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILDR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и ILDR

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и ILDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-44.61%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-17.70%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-26.43%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-44.61%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-7.87%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-14.75%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.64%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и ILDR

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеют волатильность 7.89% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.84%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

19.15%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

23.70%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

26.53%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

26.23%

-2.72%

Сравнение комиссий ITEQ и ILDR

И ITEQ, и ILDR имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и ILDR

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.75%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and ILDR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.89%) compared to ILDR (7.84%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs ILDR's -44.61%.

On 5-year performance, ILDR leads with 11.78% vs -0.04% for ITEQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 11.78% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ and ILDR have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: ETFMG and First Trust.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и ILDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор