Сравнение ITEQ с GXPT
ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
ITEQ
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 10.76%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEQ и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 10.21% | 3.59% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between ITEQ and GXPT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEQ vs. GXPT — Ранг доходности на риск
ITEQ
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITEQ c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEQ | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и GXPT
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEQ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -18.74% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -8.72% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -5.04% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEQ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 22.91% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 22.91% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 22.91% | +0.58% |
Сравнение комиссий ITEQ и GXPT
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и GXPT
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.77% | 0.85% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ITEQ and GXPT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.
ITEQ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.12% for GXPT.
ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для ITEQ и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор