PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.62%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between ITEQ and BOTZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between ITEQ and BOTZ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и BOTZ

Секторы
ITEQ
BOTZ

Технологии

58.7%
31.8%

Промышленность

16.6%
48.6%

Коммунальные услуги

10.1%
0.0%

Финансовые услуги

5.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.1%

Здравоохранение

2.3%
9.0%

Энергетика

2.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
BOTZ
31.8%

Промышленность

ITEQ
16.6%
BOTZ
48.6%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
BOTZ
0.9%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
BOTZ
6.1%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
BOTZ
9.0%

Энергетика

ITEQ
2.0%
BOTZ
0.5%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
BOTZ
4.5%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

BOTZ
0.0%

Недвижимость

ITEQ

-

BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

ITEQ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.82

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.48

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

5.08

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и BOTZ

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-55.54%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.34%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-29.02%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-55.54%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-3.72%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-18.32%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.63%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и BOTZ

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 7.60% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

18.41%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.97%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

26.72%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

25.72%

-2.32%

Сравнение комиссий ITEQ и BOTZ

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и BOTZ

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and BOTZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.08% vs 0.62% for ITEQ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.08% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.59% for BOTZ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор