Сравнение ITDJ с SLTY
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. ITDJ charges 0.12%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -6.43%.
ITDJ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 12.62% | 7.94% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.43% | -12.17% |
Correlation
The correlation between ITDJ and SLTY is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. SLTY — Ранг доходности на риск
ITDJ
SLTY
Сравнение ITDJ c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -1.21 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и SLTY
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SLTY в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -20.88% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -17.82% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -13.75% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 18.38% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.38% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.38% | -2.22% |
Сравнение комиссий ITDJ и SLTY
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и SLTY
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SLTY в 74.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.24% | 1.40% | 0.82% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.58% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and SLTY have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 1.24% for ITDJ.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор