PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDJ с SLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и SLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDJ показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -8.16%.


ITDJ

1 день
-0.02%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.28%
С начала года
14.56%
1 год
25.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.23%

SLTY

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
-8.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$106.99K$183.65K$156.09K
$431.35K$396.22K$503.09K

Сравнение доходности по годам ITDJ и SLTY


Correlation

The correlation between ITDJ and SLTY is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

-0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares LifePath Target Date 2070 ETF

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ITDJ vs. SLTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SLTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITDJ c SLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITDJSLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

ITDJ vs. SLTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и SLTY

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SLTY в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SLTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITDJSLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-21.27%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-19.74%

+19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-14.86%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и SLTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITDJSLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

17.55%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.55%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.55%

-1.37%

Сравнение комиссий ITDJ и SLTY

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и SLTY

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SLTY в 94.58%


ПозицияTTM20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF
1.22%1.40%0.82%
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
94.58%29.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ITDJ and SLTY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 94.58%, compared with 1.22% for ITDJ.

ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 1.24% for SLTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDJ и SLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор