PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDJ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDJ с SCHF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. ITDJ is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 24.06% vs 28.76% for SCHF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDJ показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.39%.

ITDJ

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.14%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.51%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.39%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.76%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDJ и SCHF

2026 (YTD)20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		10.07%22.02%-1.70%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.39%34.55%-1.72%

Correlation

The correlation between ITDJ and SCHF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between ITDJ and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с ITDEITDJ с LDDRITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDG
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

ITDJ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDJ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITDJSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.36

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.52

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

9.63

+1.14

ITDJ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и SCHF

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDJSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-34.87%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.48%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.64%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.36%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.00%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и SCHF

Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 5.38%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDJSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.23%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.81%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.92%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.61%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.05%

-0.68%

Сравнение комиссий ITDJ и SCHF

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и SCHF

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SCHF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.27%1.40%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.01%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITDJ and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (7.23%) compared to ITDJ (5.38%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, SCHF leads with 28.76% vs 24.06% for ITDJ. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ITDJ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 28.76% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.

SCHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.27% for ITDJ.

ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.06% for SCHF.

ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDJ и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор