Сравнение ITDJ с RSPA
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. ITDJ is actively managed, while RSPA is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 23.14% vs 18.63% for RSPA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и RSPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 11.01%.
ITDJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 11.59% | 22.02% | -1.70% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 11.01% | 11.07% | -3.22% |
Correlation
The correlation between ITDJ and RSPA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between ITDJ and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. RSPA — Ранг доходности на риск
ITDJ
RSPA
Сравнение ITDJ c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.01 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 12.04 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и RSPA
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и RSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -15.37% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -6.21% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.95% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и RSPA
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.28% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 6.87% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 9.52% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 12.78% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 12.78% | +3.41% |
Сравнение комиссий ITDJ и RSPA
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и RSPA
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RSPA в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.26% | 1.40% | 0.82% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.85% | 9.14% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and RSPA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDJ has higher volatility (3.69%) compared to RSPA (2.28%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs RSPA's -15.37%.
On 1-year performance, ITDJ leads with 23.14% vs 18.63% for RSPA. On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 23.14% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.
RSPA has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 1.26% for ITDJ.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while RSPA is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.29% for RSPA.
RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и RSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор