PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDJ с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. ITDJ is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 29.22% vs 41.60% for IWM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDJ показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

ITDJ

1 день
0.45%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDJ и IWM

2026 (YTD)20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		12.62%22.02%-1.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%-5.74%

Correlation

The correlation between ITDJ and IWM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between ITDJ and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDJ и IWM

Секторы
ITDJ
IWM

Технологии

26.8%
19.5%

Финансовые услуги

16.1%
15.8%

Промышленность

11.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.8%

Здравоохранение

8.3%
15.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

4.3%
4.5%

Энергетика

4.3%
6.0%

Недвижимость

3.5%
5.7%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Технологии

ITDJ
26.8%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

ITDJ
16.1%
IWM
15.8%

Промышленность

ITDJ
11.9%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

ITDJ
9.3%
IWM
7.8%

Здравоохранение

ITDJ
8.3%
IWM
15.8%

Коммуникационные услуги

ITDJ
8.1%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

ITDJ
4.8%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

ITDJ
4.3%
IWM
4.5%

Энергетика

ITDJ
4.3%
IWM
6.0%

Недвижимость

ITDJ
3.5%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

ITDJ
2.6%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с ITDEITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ITDJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDJIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.18

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.00

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.79

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

13.45

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDJIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.37

+0.97

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и IWM

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-59.05%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.03%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.01%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-10.77%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.10%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и IWM

Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 3.81%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.70%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

13.60%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

19.19%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

22.53%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

23.04%

-6.88%

Сравнение комиссий ITDJ и IWM

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и IWM

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.24%1.40%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ITDJ and IWM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to ITDJ (3.81%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 29.22% for ITDJ. On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ITDJ has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ITDJ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.87% for IWM.

ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.19% for IWM.

ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDJ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор