Сравнение ITDJ с GSG
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. ITDJ is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 29.22% vs 49.68% for GSG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
ITDJ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам ITDJ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 12.62% | 22.02% | -1.70% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 5.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between ITDJ and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between ITDJ and GSG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. GSG — Ранг доходности на риск
ITDJ
GSG
Сравнение ITDJ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 5.28 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 13.78 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.09 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и GSG
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -89.62% | +72.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.46% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -57.59% | +57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -63.71% | +61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.62% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и GSG
Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 3.81%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.72% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 20.48% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 23.01% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 22.61% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 22.03% | -5.87% |
Сравнение комиссий ITDJ и GSG
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и GSG
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.24% | 1.40% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.72%) compared to ITDJ (3.81%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs 29.22% for ITDJ. On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ITDJ has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
ITDJ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for GSG.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while GSG is Commodities. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.75% for GSG.
ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор