PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDH с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDH с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ITDH и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDH и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDH и VUG

2026 (YTD)202520242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		-0.56%21.75%16.71%12.83%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

ITDH

1 день
0.81%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
22.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с SCHGITDH с VOOITDH с XEQT.TO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ITDH и VUG

ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ITDH vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDH c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDHVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.32

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.19

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

4.15

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDH vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDHVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.57

+0.88

Корреляция

Корреляция между ITDH и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и VUG

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.61%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ITDH и VUG

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDHVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-50.68%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.53%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-12.25%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.13%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.72%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и VUG

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ITDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDHVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.12%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.70%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

22.70%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

22.22%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.38%

-6.85%