Сравнение ITDH с IBIT
ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ITDH is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ITDH returned 24.84% vs -45.30% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ITDH charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ITDH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDH показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
ITDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 10.63% | 21.75% | 17.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ITDH and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDH
IBIT
Сравнение ITDH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.86 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -1.47 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDH и IBIT
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -52.98% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -52.98% | +43.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -52.98% | +50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -16.97% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 30.94% | -28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) составляет 5.31%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ITDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 13.43% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 34.60% | -23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 44.41% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 50.21% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 50.21% | -35.53% |
Сравнение комиссий ITDH и IBIT
ITDH берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и IBIT
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.45% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ITDH and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ITDH (5.31%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, ITDH leads with 24.84% vs -45.30% for IBIT. On fees, ITDH is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDH has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 24.84% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDH is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ITDH has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IBIT.
ITDH is categorized as Target Retirement Date, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.11% for ITDH and 0.25% for IBIT.
ITDH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор