PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с ITDJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с ITDJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ).

ITDF и ITDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDF и ITDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и ITDJ

2026 (YTD)20252024
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-0.46%20.86%-1.60%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		-0.66%22.02%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у ITDJ с доходностью -0.66%.

ITDF

1 день
1.04%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDJ

1 день
0.98%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
1.96%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с ITDCITDJ с SGOVITDJ с ITDDITDJ с ACWIITDJ с DGRO

Сравнение комиссий ITDF и ITDJ

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ITDJ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Доходность на риск

ITDF vs. ITDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c ITDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFITDJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.86

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.63

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. ITDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и ITDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFITDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.84

+0.65

Корреляция

Корреляция между ITDF и ITDJ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и ITDJ

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ITDJ в 1.41%

TTM202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.66%1.65%1.55%0.85%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.41%1.40%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и ITDJ

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки ITDJ в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и ITDJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDFITDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-16.63%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.08%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.04%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.02%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и ITDJ

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 5.91%, в то время как у iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDFITDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.26%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.06%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.37%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.40%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

16.40%

-2.51%