PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с CGGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 22.39% for CGGR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.30%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-0.76%
1 месяц
5.37%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.39%
3 года*
25.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и CGGR

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.30%19.75%32.12%16.04%

Correlation

The correlation between ITDF and CGGR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between ITDF and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDF и CGGR

Секторы
ITDF
CGGR

Технологии

26.4%
37.9%

Финансовые услуги

15.8%
5.2%

Промышленность

11.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.0%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
16.9%

Недвижимость

5.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
2.3%

Энергетика

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Технологии

ITDF
26.4%
CGGR
37.9%

Финансовые услуги

ITDF
15.8%
CGGR
5.2%

Промышленность

ITDF
11.7%
CGGR
7.5%

Потребительский циклический сектор

ITDF
9.2%
CGGR
13.0%

Здравоохранение

ITDF
8.1%
CGGR
9.2%

Коммуникационные услуги

ITDF
8.0%
CGGR
16.9%

Недвижимость

ITDF
5.2%
CGGR
0.8%

Потребительский защитный сектор

ITDF
4.7%
CGGR
2.1%

Сырьевые материалы

ITDF
4.2%
CGGR
2.3%

Энергетика

ITDF
4.2%
CGGR
2.2%

Коммунальные услуги

ITDF
2.6%
CGGR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

ITDF vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.39

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.93

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.49

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

5.48

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.78

+0.98

Просадки

Сравнение просадок ITDF и CGGR

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-28.90%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-15.13%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.05%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-7.72%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.09%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и CGGR

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.79%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.18%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.40%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.24%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

21.78%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

21.78%

-7.90%

Сравнение комиссий ITDF и CGGR

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и CGGR

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDF and CGGR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (4.18%) compared to ITDF (3.79%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs CGGR's -28.90%.

On 1-year performance, ITDF leads with 27.50% vs 22.39% for CGGR. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDF has performed better with a 27.50% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

ITDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.09% for CGGR.

ITDF is categorized as Target Retirement Date, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.39% for CGGR.

ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор