PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Silver Trust (SLV).

ITDE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDE и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и SLV

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%14.62%13.21%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITDBITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ITDE и SLV

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Доходность на риск

ITDE vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDESLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.16

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.23

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.82

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.70

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDESLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.16

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.25

+1.26

Корреляция

Корреляция между ITDE и SLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и SLV

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и SLV

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDESLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-76.28%

+61.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-42.45%

+31.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-35.47%

+30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-44.76%

+43.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

13.77%

-11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и SLV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDESLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

16.96%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

57.27%

-48.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

57.07%

-42.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

35.27%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

31.35%

-18.43%