Сравнение ITDE с ITDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH).
ITDE и ITDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и ITDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и ITDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ITDH с доходностью -0.56%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и ITDH
И ITDE, и ITDH имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. ITDH — Ранг доходности на риск
ITDE
ITDH
Сравнение ITDE c ITDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | ITDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.93 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.62 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и ITDH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и ITDH
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITDH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и ITDH
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -16.25% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.56% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.08% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.62% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.59% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и ITDH
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.22% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.99% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 17.12% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.53% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.53% | -1.61% |