Сравнение ITDC с VT
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. ITDC is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, ITDC returned 16.77% vs 25.42% for VT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%.
ITDC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $587.86K | $570.19K | $694.69K | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам ITDC и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 9.41% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 11.93% |
Correlation
The correlation between ITDC and VT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between ITDC and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. VT — Ранг доходности на риск
ITDC
VT
Сравнение ITDC c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDC | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.64 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 10.98 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDC и VT
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -50.27% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.67% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -6.97% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.32% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и VT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.27% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.81% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 13.97% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 16.24% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 17.19% | -7.10% |
Сравнение комиссий ITDC и VT
ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и VT
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.85% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ITDC and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (4.27%) compared to ITDC (2.79%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs VT's -50.27%.
On 1-year performance, VT leads with 25.42% vs 16.77% for ITDC. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VT has performed better with a 25.42% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for ITDC.
ITDC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.55% for VT.
ITDC is categorized as Target Retirement Date, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор